Ok

这个是个特例。你可以按照我给你的公式得到你这个结论。你这个例子中X-(t-1)和epsilon是独立的

• 抱歉 那个题目不是特别会 所以没法jie

你发吧，不过不一定是我接得到hhh 这个问题是因为cov(X,Y)=Cor(X.Y)* sqrt(Var(x)var(y))

所以cor等于0 cov肯定是0

Sorry. 这个平台要求不能私下联系。抱歉。我建议你好好补一下概率论的基础

不是回答了吗？

1. 因为假设了X0=0， 所以从1开始
2. epsilon_i 和 eta 没有关系的，这是我们定义的Random Walk.
3. Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2*sqrt(Var(A)Var(B))*cor(A,B)
4. Cov(A+B,C+D) =Cov(A,B)+Cov(A,C)+cov(B,C)+cov(B,D)
5. (b)那里： 你把两个乘在一起，E（epsilon_i epsilon_j）当i=j的时候，是1，其他时候都是0
6. delta那个函数一样，只有当下标一样的时候是1，其他时候都是0

By the way, I think you need to review the basics of probaility and statistics. Otherwise, you will not understand these.

RW